FX手法|リターン解説!(5分)

手法別リターン Uncategorized
  このページで分かること。

  • FXリターン別の勝率と利益率。
  • 専業トレーダーのリターン。
  • 資金が伸びきれない理由。
  • じぶん分析という手法!
  • 手法とは理屈の組み合わせ。

FXリターン別の勝率・利益率。

FXトレードを行うとき、手法と共にリスク&リターンが重要です、

1:2とか1:3とか1:4です。

リスクが1でリターンが2という意味です、当然ながらリスクとリターンの比率が大きければ、勝率は下がります。

多くのプロのトレーダーは少なくとも1:2のリスクリワードレシオを目指すことが多いです。この比率があることで、トレーダーは50%以上の勝率がなくても、長期的には利益を出すことができます。

勝率を上げるには一方(ひとかた)ならぬ努力が必ずついて回ります。

「そこまで時間掛けられないよ」・「そこまで専門家になれないよ」という声は多く聞かれます。

では、勝率によるリターンはどれ位なのでしょう?

確率の分布から解明していきましょう。

めっしー
めっしー

よろしくお願いします。

以下は離散確率というモンテカルロ法を使って、決められた「確率」と「利率」によってランダム・シュミレーション算出された結果となります。

統計学の詳細は割愛させていただきますが、なんとなく「数理・原理」として計算されたとお考えください。

1:2で「勝率30%と40%」を比較!

勝率30%合計損益勝率40%合計損益
100回1100回29
100回-19100回38
100回-22100回8
100回-1100回17
100回-16100回8
100回14100回17
100回-7100回32
100回-16100回26
100回-16100回35
100回-13100回32
平均値-9.5平均値24.2
標準偏差11.2標準偏差10.4
小数点第二位四捨五入

(標準偏差は平均からのバラつき上下)現実は上下するという意味。

1:3で「勝率30%と40%」を比較!

勝率30%合計損益勝率40%合計損益
100回-4100回76
100回-12100回64
100回44100回76
100回20100回80
100回-4100回80
100回-12100回80
100回-12100回56
100回28100回64
100回44100回48
100回36100回48
平均12.8平均67.2
標準偏差24.0標準偏差13.0
小数点第二位以下四捨五入

(標準偏差は平均からのバラつき上下)現実は上下するという意味。

勝率40%結果をご覧になって、どの様に感じましたか?

1:俺にもできるよ!

2:別に普通じゃね?

3:こんな勝率は無理!

実は「3が正解です」!このような勝率は、FX5年~10年以上の経験者か、又はよほどの才能(ギャンブラー)がある人しか実現は難しいのです。

プロトレーダーの一般的な勝率は「50%」と言われます、但し成績には利幅が大きく影響します。

経験があるほど取引が複雑になりテクニカルを守れなくなります。それが大量の敗者ともいえない微妙な敗者をつくりだします。

(1:2)比率の場合はなんとかなる事が多いのですが、(1:3)比率に関しては安定して取れるリターンとしては難易度「高」に入ります。

もちろん、(1:4)や(1:5)を取る方法もありますが、更に難易度とタイミングが要求されます。

自分自身の一時的な「数回の成功」よりも、現実は遥かに厳しいと考えるべきなのです。

めっしー
めっしー

俺様は違う!

そうすか、それは素晴らしい!ではご自身の勝率確認をしてください。

専業トレーダーの利益と勝率。

ギリギリ専業のトレーダー!

専業トレーダーとして成り立つギリギリのラインは「1:2の勝率40%」の利益と推定されます。

この人は、「専業トレーダー」として生きていけます、資金にもよりますが

もちろん、勝率30%~40%の間を行ったり来たりのトレーダーも充分、生き残れます。

これは、他の比率で生き残っているトレーダーを否定するものではありません、あくまで一般論になります。特別な手法で利益を上げているトレーダーさんはいます。

ただし、一般的な現実を見ると、そんなに特別な手法や比率で「食べていける」・「資産をふやせる」人は少数です。

資金が伸ない理由。

資金が伸びない理由は「上」を見過ぎているから。

数千万円・1億円をしかも短期間でと多くのトレーダーが吹聴していますが、リスクをMAXまで上げれば可能かと思います、リスクを取れるだけ取ればリターンは帰ってきます、しかしながらそこで反転したらすべての責任は自分に返ってきます。

全て決済されて灰へと帰します。

そのお金は証券会社と勝ちトレーダーにて分配されます。

隠れた10億トレーダーは、ほんの一握りで先生の又先生の更に上(仙人)?しかいません。

「1つのテクニカルを極めて」、本業と別に労働(アルバイト)をして、その稼ぎを全てFX口座に振り込んで成功した方もいらっしゃいます。

 

資金が伸びない原理

資金が伸びない原理は「やり続ける」からです。

実はある程度、勝てるようになった時点で例えば今週の目標値(KPI)それを達成したらやめることが勝つための「シンプルな本質」です。

サンクコスト・バイアス(時間対投資効果が不利)だと分かれば分かるほど「やめれない!」という気持ちは十分に理解できますが、翌週また相場は開いています。

 

(1対1)を源泉に複利をねらう?

以下に1:1を源泉に利幅を取りに行く場合を示します。

複利トレード比較!1対2(1:2)

(説明)1:1で「勝率30%を源泉に残り20%」の確率で1:2の利益をあげた場合と、「勝率20%を源泉に30%」確率で1:2の利益の場合を比較、「負けはそれぞれ50%の確率」としてランダムに算出。

複利+勝率20% 合計損益 複利+勝率20% 合計損益
100回 13 100回 47
100回 40 100回 37
100回 -3 100回 22
100回 15 100回 6
100回 12 100回 17
100回 35 100回 46
100回 18 100回 45
100回 23 100回 31
100回 19 100回 29
100回 0 100回 44
平均 17.2 平均 32.4
標準偏差 13.4 標準偏差 13.3
複利1:2比較

※(連勝の必要は一切ありません、負けても5割側に入るだけです。)

上の表を分かりやすく表現すると、

①10回中(5回負ける)(1:1で3回勝つ)元手にして(1:2で2回勝つ)。

②10回中(5回負ける)(1:1で2回勝つ)元手にして(1:2で3回勝つ)の比較。

いかがですか?意識して1:1を利確すると必ずしも1:2や1:3を待たずにエントリーや利益確定ができます。

次は同じ考えで(1:3)を見てみましょう。

複利トレード比較!1対3(1:3)

複利+勝率20% 合計損益 複利+勝率30% 合計損益
100回 40 100回 104
100回 32 100回 66
100回 28 100回 62
100回 48 100回 82
100回 28 100回 36
100回 44 100回 38
100回 50 100回 80
100回 34 100回 92
100回 22 100回 46
100回 68 100回 70
平均 39.4 平均 67.6
標準偏差 13.6 標準偏差 22.8
複利1:3比較

※(連勝の必要は一切ありません、負けても5割側に入るだけです。)

では前出したデータと比較してみましょう、「比較がデータの基本」。

単利と複利の比較これがテクニカル!

単体で1:2や1:3を狙った場合と、複利を組み合わせた場合の比較です、1:3の場合1割勝率が下がっても優秀な成績になっているのが分かります。

単体狙い 平均 複利狙い 平均
1:2の3割 -9.5 1:2の3割複利 17.2
1:2の4割 24.2 1:2の4割複利 32.4
1:3の3割 12.8 1:3の2割複利 39.4
1:3の4割 67.2 1:3の3割複利 67.6
単体勝利と複利勝利の比較

ご覧のように複利で運用すると「勝率が1割、落ちて」も単体の勝率を狙うより平均利益は複利トレードの方が良いといえます。

ピン!と来ない方は10,000円を結果に掛けてください、3割複利で平均利益67万円です。

私の考え:

①合計の勝率50%は一般的にはキツイかと思います。

②1:1を組み合わせることでメンタルは楽になります。

③データとして受け止めて、気に掛けるぐらいで充分。

④勝ち分を元手に常に1:3は無理でも枚数2倍にして(1対1.5)もあり。

⑤大幅を取り逃がしても悔やまない事、普通にやっても取り逃がすのが当たり前。

テクニカルは3つ以上5つまで」出現したらエントリーと決めてその相場環境に合わせたトレードをすると分かりやすくなります。

手法=(テクニカル+テクニカル)+資金×利益率

テクニカルは「自分を知る」ことが最も重要です、プロトレーダーや億トレーダーは「じぶん分析が完了した人」が成れます、まずスタートラインに立つことが重要なのです。

「じぶん分析」はこちらから。

有名な億トレーダー「他人が嫌いな●●」さん、今では忘れ去られた存在っかもしれませんが、彼女が言っていた印象的な言葉に自分を分析するために「トレード中の自分の行動をビデオに撮って」後で分析するという事です。

ふつうの人は絶対できませんよね、トレード日記すら書くことが面倒で仕方ありません、彼女は証券会社を辞めて十億(ビリオン)トレーダー男性から学び、自らのスタイルを構築してゆきました、そして彼女はこうも言っています、「売買記録が」自分のトレードのすべてを示していると。

つまり、トレード日記より行動記録より大切なのは証券会社から得られるトレード記録こそが「じぶん分析」に最も重要な結果であるということです。

自分の売買記録分析はこちらから。

 

手法とは理屈の組み合わせ。

「テクニカルに確率を導入する」

めっしー

確率ってひっくり返されないの?

確かにトレンドの発生やその他外部要因によって異常値が発生します。

但し、ひっくり返されない確率も存在します、例としては「自分の勝率」や「資金の配分」などです、これは他人の手によって影響を受けにくいモノになります、自らルールを破らないかぎり問題は発生しません。

前説しました1:3とか1:2は「比率」ではありますが、実際にトレードに使うと「成功確率」の影響を受けることになります、数回成功しても全体からみると成功する割合が少ないとと損失に変わります。

ではどうするか?まずは、ご自身の勝率確認(トレード記録)をしてください。

その後「比率を一定にして大数の法則を味方につける」方法があります、もちろん普段のトレードスタイルは崩さず「要所・要所」で1:1のトレードを取り入れていく事がおすすめです。

めっしー

テクニカルは使わないの?

「もちろんテクニカルも使いますが、振り回される事が少なくなります。」

めっしー

読めた、難平するんだ!

いいえ、難平は合理的な利益が見込めません!

以下に「難平」の結果をランダムにした計算を示します、

3回難平で合計4枚、利確は反対側の難平と同じ幅。

勝率50%・比率(1:1)で3回とも同じ幅で難平をして1000回トレード試算してみた結果です。

利幅と損切 1000トレード 結果
+4   100回 -264
+5   100回 -34
+6   100回 -253
+7   100回 -206
  -10 100回 -305
    100回 -126
    100回 -355
    100回 -120
    100回 -166
    100回 -331
難平ランダム計数

トータルで「すべて負け」となりました、途中で勝つ場面もありますが結果は繰り返すほどマイナスとなります。

利益は(4・5・6・7)が同じ確率で起こるなら4で割るので勝ち平均は5.5になります、マイナス側は一定(ー10)と50%の確率で起こるとすると、回数重ねるごとにマイナスは増えます。

「一時的な射幸心」をくすぐるのには、便利な手法ですが・・。

手法の組み合わせ方法

現代は情報過多の社会です、YouTuberや証券会社が多くのテクニカルを紹介しています。

テクニカルがあり過ぎてどれを選択すればよいのか分かりません、また生活やトレードスタイルによって選択するテクニカルをも違ってきます。

このページで紹介したのは相場に左右されない「自分管理のテクニカル」です、実はこれが一番大きいですが、とは言っても相場にはチャートがありますので分析は必要です、いくつか組み合わせを紹介します。

決定的な5つ!テクニカル分析
  •  

    • 20MA(移動平均線)」: 20MAはトレンド予測します。終値が20MAを割り込むと、レンジ相場に入ったと言えます。なぜならば、20MAはほとんどのボリンジャーバンドで使用されている中心線であり、中心限界定理により価格は標準偏差1・2の間を往復するからです。(高安抜ければ再びトレンド発生)
    • 相場環境の認識」: デイトレードの場合、日足や週足(上位時間足)、4時間足や1時間足(中位時間足)、15分足、5分足、1分足(下位時間足)大まかな水平線を日足で描き、4時間足や1時間足を参照しながら、15分以下でエントリータイミングを探します。
    • リバーサル足とW」: リバーサル足は前の時間足のローソク足を反対に覆い、弱気の合図になります(天底ではありません)。一方、WトップやWボトムは、天底や反発のサインであり、リバーサルが出たらW形状を待ちます。(価格はしばしばW形状の高価格近くまで戻ります。)
    • 波動」: グランビル法則やダウ理論・エリオエリオット波動は基本的なテクニカル分析です。 エリオット波動は「5・3波と3・2波」のみカウントし、ダウ理論はトレンド範囲(一つ前のピークまで)をトレンドとし、グランビルの法則は200MAを意識する事のみに集中すると実践的で簡単になります。
    • 75MAと200MA」:これらの移動平均線の間でトレンドの上昇目や戻り目を狙うと良いでしょう。75MAはピボットラインや一目均衡表の雲、1つ下位の時間足の200MAと近似することが多いですからです。デイトレードの場合、1分足、5分足、15分足のいずれかで狙って良いでしょう。

  •  

以上他にも多々ありますが、自分の好きなテクニカルを3つ以上組み合わせて揃ったらエントリーします、単体でのエントリーは絶対に避けた方がよさそうです、1000回ぐらい負けます・・。


 

初期資金を増やすなら


 

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