MACD | デイトレード｜理論と設定 - トレード・ガーディアン

MACDのサイエンス

MACDのサイエンス

MACDは日足で開発された？

MACDは、ジェラルド・アペルという名前のトレーダーと教育者によって1960年代後半から1970年代初頭にかけて開発されました。

「1960年にチャートは有ったのか？」1960年代は手書きや機械で作成された紙ベースのものが一般的でした、ですので日足の9日と12日と26日のEMAが一般的に使用されています、実用上の理由からそれ以上長いとチャンスを捉え損ねるという事情も垣間見えます、もちろん人間の行動原理と「習慣サイクル」も加味されていると考えられます。

MACDの考え方

MACDの考え方は、指数平滑移動平均線（EMA）を使って「短期と長期の市場のトレンドを比較」し、その結果から市場の方向性を判断するというものです。これにより、トレーダーは価格変動の動きを理解しやすくなり、買い時や売り時の情報を少なからず得ることができます。

めっしー

SMAとEMAは何が違うの？

EMAは指数平滑移動平均線といってEMA は「最新のデータポイントに重みを置く」ことで、最近の市場動向を反映します。一般の（SMA）は等しく重みを置いています、EMAは新しい情報に対してより敏感と言えます、敏感過ぎて修正されますが。

EMAの特徴は「反応性・トレンド分析・逆生成」に使われます逆生成はラインのクロスで「利確又は損切」の意味です。

MACDは組み合わせ仕様

アペルはMACDを開発する際に、他の指標と組み合わせて使用することを意図していました。要は、MACDはトレーディングの意思決定を補完するためのツールであり、それ自体が全ての答えを提供するわけではありません。

めっしー

なにと合わせればいいの？

組み合わせパターンとしては「プライスアクション・ダウ理論・モメンタムトレード・エリオット波動」他です。

MACDの使用範囲と理解

MACDはその賢さ、柔軟性、そして市場のトレンドとモメンタムを評価する能力から、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く使われています。そして、MACDは株式、先物、外国為替、オプション、仮想通貨など、さまざまなマーケットと時間枠で利用可能です。

MACDライン

これは、短期EMA（指数移動平均）から長期EMAを引いたたものです。一般的に、12日と26日のEMAが使用されます。このラインは、短期トレンドと長期トレンドの間の差を示しています。

MACD ライン = (12 日 EMA) – (26 日 EMA)　　（下画像の青く太い線）

シグナルライン

これは、MACD ラインの 9 日 EMA です。MACD ラインとシグナルラインの交差点は、取引の中断（エグジット・手仕舞い）として解釈されることが多いです。

シグナルライン = MACD ラインの 9 日間 EMA(上記画像のオレンジ細い線)

めっしー

全力でエントリーに使ってた。

他のテクニカルと「組み合わせればエントリー」で使うことも可能です。

MACDヒストグラム

MACDラインとシグナルラインの差を表示します。ヒストグラムが0を超えると、MACDラインがシグナルラインより上にあることを示します、これは通常、「上昇トレンドのサイン」と解釈されます逆に、ヒストグラムが0を下回ると、MACDラインがシグナルラインより下にあり、これは通常、「下降トレンドのサイン」とされます。（上記画像の縦棒グラフ）

データサイエンスなどで使う「ヒストグラム」とは違うものです、データサイエンスでは（度数分布表）を視覚的に表現するのに使われます、ヒストグラムは棒グラフとは違い「分布の面積」を表現するチャートになります。