ボリンジャーバンド｜手法｜データサイエンス

ボリンジャーバンドを理解する

ボリンジャーバンドの仕組み「正規分布」とは？

①下図のような感じの「確率の分布」を想定して中心を「平均値」としている。

②その平均値が２０とか２１とか区間を設定できる様になっている。

③1σとか2σは標準偏差の意味で「平均からの価格の散らばり」を表している。

ザックリ「標準偏差σ」とは？

ボリンジャーバンドの1σは「標準偏差の1個分」平均から離れて、その範囲で収まる確率は約６８％という意味、２σは「標準偏差の２個分」平均から離れてその範囲で収まる確率は約９５％という意味です。

現在の価格「ローソク足終値」から「２０期間の平均」を引いて「二乗して√」すると標準偏差となり１σという事です。

分散を見やすくするためです。

「トレンド」とボリンジャーバンドの関係

トレンドとはボリンジャーバンドの中心線より「常に上または下」にある状態、高安値切り上げとは別と考えてよい。「それ以外はレンジ相場」となり（トレンド＋レンジ＋トレンド＋レンジ）＝大トレンドとなる。

常に上とはローソク足終値で中心線を割り込んで終わらない場合という事です。

そこでトレンドが終わりなわけではありません、「一旦レンジ入りする」か、「戻りのターン入る」だけです、高値を超えれば再度トレンドとなります。

「２０MA」とボリンジャーバンドの関係「中心極限定理」とは？

中心極限定理とは「サンプルサイズ」が大きくなれば中心（平均値）周辺の価格帯がもっとも多くなるという事、設定を「２０」にしてある場合、個々の２０区間（２０ずつ分けた場合に）真ん中あたりに居る事が最も多くなります。

トレンド発生中は中心線から「離れたり近づいたり」しながら偏った動きをすることを言います。ダウ理論とは別の考えですか結果としてダウ理論も成り立つことになります。

理論的にはそうなりますが１００％ではありません、「そうなることが多い」という程度です。

「レンジブレイク」とボリンジャーバンドの関係

レンジブレイクは一定の確率以上「中心線付近での価格の分布が密集」すると正規分布の法則から一旦「中心より離れた価格を付けに行きます」これがレンジブレイクです。

これを繰り返す事で冒頭の図のようなベルカーブの形をした確率分布が形成されます。又動きが無いときは「標準偏差が時間と共に狭く」なります、ボリンジャーバンドがスクイーズするのはこれが理由です。

（ポジションが溜まったから動くと言うのは合理的ではありません、同じ人が必ずポジションを取る根拠は無く「動いたから又は理由が出来たから」ポジションをとるとういうのが合理的です。）

確率は変動する。

相場において確率は常に変動しています、例えばボリンジャーバンドの±２σについて皆さんご存知と思いますが。

これは標準偏差の2個分という事、約95％という数字が独り歩きして「すごい確率」と思われています、ただこれは「１００回中５回ぐらいは超えますよ」という意味です。

２σを超えた時に中心極限定理というものがあります。

ボリンジャーバンドの中間線（ミドルライン）「そこに向かっていくんと違う？」と合理的に判断されます、但しそこにはトレンドという落とし穴があります、「中心線の方が」価格に向かっていきます、「理由は時系列だから」です。

一旦トレンドが発生すると「確率は偏って」バンドウォークなどが起こり「逆張りする人は損失の繰り返し」となります。

「トレンドとは感情的」なものであり合理的な判断を覆すものです、その後冷静になり元の鞘に収まります。

その偏りの修正のために「レンジ」が存在しますトレンド・レンジの繰り返しはそのために起こります、ドル円などの場合「ずっとレンジだった」後に「ずっとトレンドだった」ということになります。

ずっと上がっていたのに何故落ちてくるの？という疑問は冒頭のベルカーブ図を思い出してください、左右対称ですよね？　「左側にしばらく居て・真ん中に戻って・右側に行く」ただそれだけの事です。

これを価格に与えると「上がってレンジそして下がる」、又は「上がって下がってそれからレンジ」となります。

価格が止まらない限り後追いとなる平均値は高値安値の影響を受けるからです。

そういう事です「極端に上がった後」には「平均に戻って止まる」か、「極端に下がる」事が考えれらます。

ボリンジャーバンド手法は組み合わせが基本

ここまで説明しましたように、ボリンジャーバンド単体での理屈はご理解いただけたと思います。では実際にはどうするのか？

実際にはダウ理論と波動論などを組み合わせて使ってゆきます、以前お話ししたと思いますがダウ理論の場合一つ前の頂点までがトレンド中と申し上げました。

順張りの場合：「折り目や戻り目で」一つ前の頂点でボリンジャーバンド２σを超えた後、リバーサル足やWトップ・ボトムが出現したらエントリーを検討することが大切です。（いわゆる順張りの逆張り）更には順張りの定義として他の記事でも述べております２００MAと７５MAが順列で並んでいる事を条件に加えると強力になります。

理由：確率の組み合わせによる足し算、トレンド中の戻りや押しで「上位足トレンド」＋「高確率の反転２σ」＋「弱気リバーサル」＋「ｗボトムトップ確定」W足は下位の時間足を参照する。